PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOGL с IDVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, GOOGL returned 44.20%/yr vs 22.06%/yr for IDVO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 11.49%.

GOOGL

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.30%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.96%
1 год
110.03%
3 года*
44.20%
5 лет*
24.94%
10 лет*
25.89%

IDVO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
12.59%
1 год
31.78%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.22%65.99%36.01%58.32%-18.59%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.49%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between GOOGL and IDVO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

GOOGL vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGLIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.00

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
2.67

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.08

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

11.84

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOGL vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа IDVO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGLIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.00

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.32

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и IDVO

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-15.46%

-49.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-10.37%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-15.46%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-3.52%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-2.30%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.69%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и IDVO

Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.30%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

13.50%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

16.02%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

16.43%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

16.43%

+12.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и IDVO

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности IDVO в 5.61%

ПозицияTTM2025202420232022
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%0.00%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.61%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and IDVO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to IDVO (5.30%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs IDVO's -15.46%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор