Сравнение GOOGL с BTCO
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Over the past year, GOOGL returned 110.03% vs -39.40% for BTCO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и BTCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у BTCO с доходностью -27.65%.
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
BTCO
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -39.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOGL и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 33.72% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.65% | -6.58% | 100.54% |
Correlation
The correlation between GOOGL and BTCO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. BTCO — Ранг доходности на риск
GOOGL
BTCO
Сравнение GOOGL c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.86 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.76 | +6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | -1.36 | +21.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -0.90 | +4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.27 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и BTCO
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки BTCO в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и BTCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -52.05% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -52.05% | +31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -49.60% | +39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -16.12% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 28.93% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и BTCO
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 8.68%, в то время как у Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 11.78% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 34.52% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 44.10% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 49.90% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 49.90% | -20.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и BTCO
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BTCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and BTCO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (11.78%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs BTCO's -52.05%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и BTCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор