PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с BJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с BJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GOOGL returned 24.94%/yr vs 14.17%/yr for BJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 1.75%.

GOOGL

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.30%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.96%
1 год
110.03%
3 года*
44.20%
5 лет*
24.94%
10 лет*
25.89%

BJ

1 день
2.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.15%
1 год
-17.55%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и BJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.22%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-7.26%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		1.75%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%0.73%

Correlation

The correlation between GOOGL and BJ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.14

The correlation between GOOGL and BJ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$4.45T

BJ:

$11.85B

EPS

GOOGL:

$13.11

BJ:

$4.35

Коэффициент P/E

GOOGL:

27.70

BJ:

21.04

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.36

BJ:

2.33

Коэффициент P/S

GOOGL:

10.50

BJ:

0.55

Коэффициент P/B

GOOGL:

9.29

BJ:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

BJ:

$21.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

BJ:

$4.06B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

BJ:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с SPY

Доходность на риск

GOOGL vs. BJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGLBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
-0.60

+4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
-0.68

+5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.92

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

-0.66

+6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

-1.06

+20.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOGL vs. BJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа BJ равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGLBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

-0.60

+4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и BJ

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и BJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-38.76%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-26.66%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-29.80%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-29.80%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-23.62%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-12.47%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

16.55%

-10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и BJ

Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 8.68%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

11.66%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

22.41%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

29.57%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

32.27%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

37.14%

-8.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и BJ

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и BJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
5.66B
(GOOGL) Общая выручка
(BJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOGL и BJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
18.2%
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and BJ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.66%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs BJ's -38.76%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и BJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор