Сравнение GOOG с PNR
GOOG (Alphabet Inc) and PNR (Pentair plc) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 26.05% против 7.89% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам GOOG и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between GOOG and PNR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between GOOG and PNR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.42T
PNR:
$11.90B
GOOG:
$13.11
PNR:
$4.07
GOOG:
27.54
PNR:
17.86
GOOG:
1.35
PNR:
3.20
GOOG:
10.44
PNR:
2.85
GOOG:
9.23
PNR:
3.12
GOOG:
$422.57B
PNR:
$4.20B
GOOG:
$255.12B
PNR:
$1.72B
GOOG:
$174.08B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. PNR — Ранг доходности на риск
GOOG
PNR
Сравнение GOOG c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.72 | +5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -1.80 | +20.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.97 | +4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.08 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и PNR
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -77.65% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -36.62% | +15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -36.62% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -50.47% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -52.34% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -34.91% | +25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -19.44% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 14.55% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и PNR
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 7.26% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 23.40% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 27.27% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 28.84% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 29.30% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и PNR
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и PNR
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and PNR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs PNR's -77.65%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор