Сравнение GOOG с IGV
GOOG (Alphabet Inc) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 16.44%/yr for IGV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 26.05% против 16.44% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам GOOG и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between GOOG and IGV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between GOOG and IGV has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. IGV — Ранг доходности на риск
GOOG
IGV
Сравнение GOOG c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.96 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.27 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -0.56 | +19.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.35 | +4.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.20 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.36 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и IGV
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -63.45% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -36.61% | +15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -36.61% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -45.85% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -45.85% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -18.80% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -14.45% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 17.33% | -11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и IGV
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 8.43%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 12.20% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 24.65% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 27.93% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 27.90% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 26.38% | +2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и IGV
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
GOOG and IGV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs IGV's -63.45%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор