PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOG торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 26.05% против 13.41% соответственно.

GOOG

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.98%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.01%
1 год
107.32%
3 года*
43.67%
5 лет*
23.94%
10 лет*
26.05%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		15.25%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between GOOG and GRT-UN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.42T

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

GOOG:

$13.11

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

GOOG:

27.54

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

GOOG:

1.35

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

GOOG:

10.44

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

GOOG:

9.23

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

GOOG vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
1.99

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
2.72

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.96

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

9.41

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.99

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.21

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.28

+0.54

Просадки

Сравнение просадок GOOG и GRT-UN.TO

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-89.30%

+44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-13.29%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-31.60%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-43.95%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-49.61%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-1.53%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-18.54%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

4.17%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и GRT-UN.TO

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.96%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

15.54%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

19.74%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.14%

23.11%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

23.53%

+5.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
165.83M
(GOOG) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GOOG значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности GOOG и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
62.5%
81.0%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and GRT-UN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор