Сравнение GOOG с GPN
GOOG (Alphabet Inc) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 26.05% против -0.93% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам GOOG и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between GOOG and GPN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between GOOG and GPN has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$13.11
GPN:
-$3.90
GOOG:
10.44
GPN:
1.32
GOOG:
$422.57B
GPN:
$8.83B
GOOG:
$255.12B
GPN:
$4.25B
GOOG:
$174.08B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. GPN — Ранг доходности на риск
GOOG
GPN
Сравнение GOOG c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.96 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.51 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -1.04 | +19.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.38 | +4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.52 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | -0.03 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.37 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и GPN
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -70.06% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -29.70% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -53.78% | +24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -66.40% | +21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -70.06% | +25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -69.20% | +59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -18.88% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 14.54% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и GPN
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 8.43%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 11.67% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 30.13% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 39.34% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 36.54% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 34.51% | -5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и GPN
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GPN в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и GPN
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and GPN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs GPN's -70.06%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор