Сравнение GOOG с CSL
GOOG (Alphabet Inc) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 26.05% против 14.38% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам GOOG и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between GOOG and CSL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between GOOG and CSL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.42T
CSL:
$13.90B
GOOG:
$13.11
CSL:
$17.08
GOOG:
27.54
CSL:
19.79
GOOG:
1.35
CSL:
0.52
GOOG:
10.44
CSL:
2.88
GOOG:
9.23
CSL:
8.41
GOOG:
$422.57B
CSL:
$4.98B
GOOG:
$255.12B
CSL:
$1.41B
GOOG:
$174.08B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. CSL — Ранг доходности на риск
GOOG
CSL
Сравнение GOOG c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.98 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.30 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -0.50 | +19.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.27 | +4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и CSL
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -64.56% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -31.67% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -37.72% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -37.72% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -38.68% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -28.29% | +18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -12.31% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 18.73% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и CSL
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 7.83% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 24.01% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 35.57% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 30.64% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 29.60% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и CSL
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и CSL
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and CSL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs CSL's -64.56%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор