Сравнение GOF с STAG
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while STAG (STAG Industrial, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GOF returned 7.98%/yr vs 9.93%/yr for STAG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOF и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции GOF уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.93% соответственно.
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.98%
STAG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам GOF и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.77% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.13% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between GOF and STAG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. STAG — Ранг доходности на риск
GOF
STAG
Сравнение GOF c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.47 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.14 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.23 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и STAG
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -45.08% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -9.44% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -24.59% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -42.22% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -45.08% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -7.51% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -10.51% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 3.88% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и STAG
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.31%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.82% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 13.71% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 19.36% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 23.40% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 26.16% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и STAG
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности STAG в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.87% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.38% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and STAG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (4.82%) compared to GOF (3.31%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор