Сравнение GOF с RQI
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) is a stock. Over the past 10 years, GOF returned 7.98%/yr vs 8.63%/yr for RQI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.62%/yr vs 2.21%/yr for RQI.
Доходность
Сравнение доходности GOF и RQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции GOF уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.63% соответственно.
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.98%
RQI
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам GOF и RQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.77% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 20.21% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
Correlation
The correlation between GOF and RQI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. RQI — Ранг доходности на риск
GOF
RQI
Сравнение GOF c RQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | RQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.39 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.12 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.07 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и RQI
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и RQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -91.59% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -11.74% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -22.43% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -41.06% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -59.12% | +20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -2.07% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -17.92% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 3.94% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и RQI
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.31%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.95% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.95% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 15.23% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 22.99% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 26.95% | -7.43% |
Сравнение комиссий GOF и RQI
GOF берет комиссию в 1.62%, что меньше комиссии RQI в 2.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и RQI
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности RQI в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.87% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.60% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and RQI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQI has higher volatility (4.95%) compared to GOF (3.31%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs RQI's -91.59%.
RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и RQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор