Сравнение GOF с O
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GOF returned 7.98%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOF и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции GOF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.98% против 4.43% соответственно.
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.98%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам GOF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.77% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between GOF and O is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between GOF and O shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. O — Ранг доходности на риск
GOF
O
Сравнение GOF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.19 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.93 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.82 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и O
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -48.45% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -11.10% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -26.49% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -34.48% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -48.28% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -10.00% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -9.21% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 4.50% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и O
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.31%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.81% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.89% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 16.10% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.89% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 25.64% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и O
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.87% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and O have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (4.81%) compared to GOF (3.31%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор