Сравнение GOF с NMFC
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while NMFC (New Mountain Finance Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GOF returned 7.98%/yr vs 6.08%/yr for NMFC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOF и NMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.77%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции GOF превзошли акции NMFC по среднегодовой доходности: 7.98% против 6.08% соответственно.
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.98%
NMFC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам GOF и NMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.77% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.79% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
Correlation
The correlation between GOF and NMFC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. NMFC — Ранг доходности на риск
GOF
NMFC
Сравнение GOF c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | NMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.69 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.35 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и NMFC
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и NMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -64.16% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -24.56% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -27.77% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -27.77% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -64.16% | +25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -23.29% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.45% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 12.48% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и NMFC
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.31%, в то время как у New Mountain Finance Corporation (NMFC) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 6.73% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 18.23% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 22.67% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.54% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 25.91% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и NMFC
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности NMFC в 16.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.87% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.43% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and NMFC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (6.73%) compared to GOF (3.31%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs NMFC's -64.16%.
GOF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и NMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор