PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с DBEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.53%/yr vs 12.28%/yr for DBEF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности GNR и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.28% соответственно.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between GNR and DBEF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.64

The correlation between GNR and DBEF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNR и DBEF

Секторы
GNR
DBEF

Сырьевые материалы

50.3%
5.9%

Энергетика

37.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.8%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Промышленность

0.2%
19.9%

Финансовые услуги

0.0%
24.6%

Здравоохранение

0.0%
10.5%

Коммунальные услуги

0.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Технологии

-

10.3%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
DBEF
5.9%

Энергетика

GNR
37.6%
DBEF
4.1%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
DBEF
7.5%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
DBEF
6.8%

Недвижимость

GNR
0.8%
DBEF
1.9%

Промышленность

GNR
0.2%
DBEF
19.9%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
DBEF
24.6%

Здравоохранение

GNR
0.0%
DBEF
10.5%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
DBEF
3.9%

Коммуникационные услуги

GNR

-

DBEF
4.5%

Технологии

GNR

-

DBEF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с HFXIDBEF с PWJZX

Доходность на риск

GNR vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.83

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.56

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.44

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

10.24

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GNR и DBEF

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-32.46%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.41%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-14.62%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-14.95%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-32.46%

-16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-1.26%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-4.73%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.24%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и DBEF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.60%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

10.41%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

12.59%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

13.78%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

15.81%

+6.09%

Сравнение комиссий GNR и DBEF

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и DBEF

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DBEF в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

GNR and DBEF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (5.49%) compared to DBEF (3.60%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.28% vs 10.53% for GNR. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.28% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 2.56% for GNR.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while DBEF is Hedge Fund. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.36% for DBEF.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор