PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с AVES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. GNR is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, GNR returned 13.57%/yr vs 18.05%/yr for AVES. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности GNR и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 11.39%.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

AVES

1 день
0.64%
1 месяц
-4.21%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.83%
1 год
28.23%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%7.41%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		11.39%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between GNR and AVES is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between GNR and AVES shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNR и AVES

Секторы
GNR
AVES

Сырьевые материалы

50.3%
9.8%

Энергетика

37.6%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.2%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Промышленность

0.2%
13.3%

Финансовые услуги

0.0%
25.3%

Здравоохранение

0.0%
2.1%

Коммунальные услуги

0.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Технологии

-

21.4%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
AVES
9.8%

Энергетика

GNR
37.6%
AVES
4.0%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
AVES
9.6%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
AVES
3.2%

Недвижимость

GNR
0.8%
AVES
2.4%

Промышленность

GNR
0.2%
AVES
13.3%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
AVES
25.3%

Здравоохранение

GNR
0.0%
AVES
2.1%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
AVES
1.7%

Коммуникационные услуги

GNR

-

AVES
5.3%

Технологии

GNR

-

AVES
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

GNR vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.59

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.12

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.20

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

8.06

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.59

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GNR и AVES

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-27.40%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-12.90%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-18.50%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.93%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-7.72%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.51%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и AVES

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.49%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.21%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

15.35%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

17.90%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

17.12%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

17.12%

+4.78%

Сравнение комиссий GNR и AVES

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и AVES

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности AVES в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.95%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

GNR and AVES have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.21%) compared to GNR (5.49%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 18.05% vs 13.57% for GNR. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 18.05% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

AVES has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.56% for GNR.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.36% for AVES.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор