PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с ADIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. GNR is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, GNR returned 9.11%/yr vs 5.91%/yr for ADIV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности GNR и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 4.50%.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

ADIV

1 день
0.43%
1 месяц
-2.41%
С начала года
4.50%
6 месяцев
4.87%
1 год
14.36%
3 года*
15.97%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%9.67%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		4.50%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%

Correlation

The correlation between GNR and ADIV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.62

The correlation between GNR and ADIV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNR и ADIV

Секторы
GNR
ADIV

Сырьевые материалы

50.3%

-

Энергетика

37.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
16.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Недвижимость

0.8%
7.9%

Промышленность

0.2%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%
32.4%

Здравоохранение

0.0%
5.6%

Коммунальные услуги

0.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Технологии

-

25.5%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
ADIV

-

Энергетика

GNR
37.6%
ADIV

-

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
ADIV
16.3%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
ADIV
4.7%

Недвижимость

GNR
0.8%
ADIV
7.9%

Промышленность

GNR
0.2%
ADIV
2.4%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
ADIV
32.4%

Здравоохранение

GNR
0.0%
ADIV
5.6%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
ADIV
2.5%

Коммуникационные услуги

GNR

-

ADIV
2.7%

Технологии

GNR

-

ADIV
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPA

Доходность на риск

GNR vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.04

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.50

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.42

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

4.66

+13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ADIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRADIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.04

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GNR и ADIV

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-31.55%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-10.15%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-18.53%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-31.55%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.40%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-8.44%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.09%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и ADIV

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.13%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

11.02%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

13.87%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

16.54%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

16.41%

+5.49%

Сравнение комиссий GNR и ADIV

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и ADIV

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности ADIV в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.88%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

GNR and ADIV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (5.49%) compared to ADIV (5.13%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, GNR leads with 9.11% vs 5.91% for ADIV. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GNR has performed better with a 9.11% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.56% for GNR.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while ADIV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: State Street and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.78% for ADIV.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор