PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNG.AX с RWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNG.AX с RWE.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, GNG.AX returned 27.10%/yr vs 19.45%/yr for RWE.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNG.AX и RWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и RWE AG (RWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNG.AX торгуется в AUD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNG.AX показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у RWE.DE с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции GNG.AX превзошли акции RWE.DE по среднегодовой доходности: 27.10% против 19.45% соответственно.

GNG.AX

1 день
-5.16%
1 месяц
17.23%
С начала года
23.82%
6 месяцев
28.74%
1 год
102.34%
3 года*
47.98%
5 лет*
40.17%
10 лет*
27.10%

RWE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-3.97%
С начала года
17.81%
6 месяцев
22.92%
1 год
59.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
16.86%
10 лет*
19.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNG.AX и RWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		23.82%91.49%22.04%18.42%5.73%85.28%61.96%-20.65%-19.84%9.39%
RWE.DE
RWE AG		17.81%70.12%-25.48%4.45%19.66%3.61%29.54%46.56%20.77%51.66%

Correlation

The correlation between GNG.AX and RWE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GR Engineering Services Limited

RWE AG

Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AXGNG.AX с PZAKY
Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX

Доходность на риск

GNG.AX vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNG.AX c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNG.AXRWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.42

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.34

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.58

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

12.95

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNG.AX vs. RWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNG.AX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWE.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNG.AX и RWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNG.AXRWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.07

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GNG.AX и RWE.DE

Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -86.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и RWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNG.AXRWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-86.02%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-10.55%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-29.67%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-30.60%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.73%

-32.55%

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-7.36%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-50.20%

+19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

4.55%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GNG.AX и RWE.DE

GR Engineering Services Limited (GNG.AX) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с RWE AG (RWE.DE) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNG.AXRWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

7.71%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

17.73%

+17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

24.30%

+20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

25.68%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.01%

27.90%

+13.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNG.AX и RWE.DE

Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности RWE.DE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%
RWE.DE
RWE AG		2.13%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNG.AX и RWE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GNG.AX значения в AUD, RWE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

GNG.AX and RWE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и RWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор