PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNG.AX с PRX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNG.AX с PRX.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and PRX.AS (Prosus N.V.) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while PRX.AS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, GNG.AX returned 40.17%/yr vs 1.52%/yr for PRX.AS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNG.AX и PRX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Prosus N.V. (PRX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNG.AX торгуется в AUD, в то время как PRX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRX.AS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNG.AX показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у PRX.AS с доходностью -30.53%.

GNG.AX

1 день
-5.16%
1 месяц
17.23%
С начала года
23.82%
6 месяцев
28.74%
1 год
102.34%
3 года*
47.98%
5 лет*
40.17%
10 лет*
27.10%

PRX.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-30.53%
6 месяцев
-28.35%
1 год
-21.75%
3 года*
10.43%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNG.AX и PRX.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		23.82%91.49%22.04%18.42%5.73%85.28%61.96%-13.68%
PRX.AS
Prosus N.V.		-30.53%45.45%47.09%-5.52%-11.75%-17.57%32.28%-12.75%

Correlation

The correlation between GNG.AX and PRX.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GR Engineering Services Limited

Prosus N.V.

Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AX
Часто сравнивают с PRX.AS:
PRX.AS с VOOPRX.AS с VUSA.ASPRX.AS с CDI.PAPRX.AS с TCEHYPRX.AS с ASMLPRX.AS с RMS.PAPRX.AS с ASML.AS

Доходность на риск

GNG.AX vs. PRX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PRX.AS
Ранг доходности на риск PRX.AS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRX.AS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRX.AS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRX.AS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRX.AS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRX.AS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNG.AX c PRX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Prosus N.V. (PRX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNG.AXPRX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.74

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.97

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.88

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.51

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

-0.95

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNG.AX vs. PRX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNG.AX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа PRX.AS равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNG.AX и PRX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNG.AXPRX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.74

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.04

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.06

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GNG.AX и PRX.AS

Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки PRX.AS в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и PRX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNG.AXPRX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-63.90%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-43.69%

+16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-43.69%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-54.86%

+27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-41.66%

+32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-24.94%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

23.72%

-12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GNG.AX и PRX.AS

Текущая волатильность для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) составляет 13.32%, в то время как у Prosus N.V. (PRX.AS) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNG.AXPRX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

14.81%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

26.09%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

30.48%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

39.40%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.01%

38.09%

+2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNG.AX и PRX.AS

Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности PRX.AS в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%
PRX.AS
Prosus N.V.		0.50%0.38%0.26%0.26%0.47%0.41%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNG.AX и PRX.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GNG.AX значения в AUD, PRX.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

GNG.AX and PRX.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и PRX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор