PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNG.AX с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNG.AX с MSTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GNG.AX returned 27.10%/yr vs 21.63%/yr for MSTR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GNG.AX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNG.AX торгуется в AUD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNG.AX показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -20.79%. За последние 10 лет акции GNG.AX превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 27.10% против 21.63% соответственно.

GNG.AX

1 день
-5.16%
1 месяц
17.23%
С начала года
23.82%
6 месяцев
28.74%
1 год
102.34%
3 года*
47.98%
5 лет*
40.17%
10 лет*
27.10%

MSTR

1 день
5.54%
1 месяц
-30.32%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-34.96%
1 год
-68.73%
3 года*
62.72%
5 лет*
22.14%
10 лет*
21.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNG.AX и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		23.82%91.49%22.04%18.42%5.73%85.28%61.96%-20.65%-19.84%9.39%
MSTR
Strategy Inc		-20.79%-51.34%404.68%346.49%-72.28%48.35%148.50%12.17%7.73%-38.55%

Correlation

The correlation between GNG.AX and MSTR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

-0.02

The correlation between GNG.AX and MSTR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GR Engineering Services Limited

Strategy Inc

Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AX
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

GNG.AX vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNG.AX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNG.AXMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-1.01

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-1.90

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.80

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.88

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

-1.28

+10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNG.AX vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNG.AX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNG.AX и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNG.AXMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-1.01

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.25

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GNG.AX и MSTR

Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNG.AXMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-87.75%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-77.89%

+50.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-78.80%

+51.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-82.68%

+55.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.73%

-87.75%

+26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-75.24%

+65.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-33.51%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

53.57%

-42.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GNG.AX и MSTR

Текущая волатильность для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) составляет 13.32%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 20.65%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNG.AXMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

20.65%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

55.01%

-20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

68.50%

-23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

88.20%

-52.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.01%

71.81%

-30.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNG.AX и MSTR

Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNG.AX и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GNG.AX значения в AUD, MSTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GNG.AX and MSTR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор