Сравнение GNG.AX с IDR.MC
GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and IDR.MC (Indra A) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GNG.AX returned 27.10%/yr vs 20.81%/yr for IDR.MC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GNG.AX и IDR.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GNG.AX торгуется в AUD, в то время как IDR.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDR.MC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GNG.AX показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у IDR.MC с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции GNG.AX превзошли акции IDR.MC по среднегодовой доходности: 27.10% против 20.81% соответственно.
GNG.AX
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 28.74%
- 1 год
- 102.34%
- 3 года*
- 47.98%
- 5 лет*
- 40.17%
- 10 лет*
- 27.10%
IDR.MC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 74.66%
- 5 лет*
- 52.68%
- 10 лет*
- 20.81%
Сравнение доходности по годам GNG.AX и IDR.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 23.82% | 91.49% | 22.04% | 18.42% | 5.73% | 85.28% | 61.96% | -20.65% | -19.84% | 9.39% |
IDR.MC Indra A | 8.90% | 200.99% | 27.64% | 38.67% | 14.24% | 34.17% | -31.92% | 21.71% | -23.77% | 15.58% |
Correlation
The correlation between GNG.AX and IDR.MC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNG.AX vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск
GNG.AX
IDR.MC
Сравнение GNG.AX c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNG.AX | IDR.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.77 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 4.10 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNG.AX | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.08 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GNG.AX и IDR.MC
Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки IDR.MC в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и IDR.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNG.AX | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -71.89% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -28.91% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -28.91% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -35.26% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.73% | -58.89% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -12.27% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.41% | -31.45% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 12.53% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNG.AX и IDR.MC
GR Engineering Services Limited (GNG.AX) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Indra A (IDR.MC) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDR.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNG.AX | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 9.91% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 38.95% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 47.43% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 35.60% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.01% | 34.42% | +6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNG.AX и IDR.MC
Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IDR.MC в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 2.18% | 4.94% | 7.69% | 8.56% | 9.31% | 5.71% | 4.92% | 7.50% | 10.28% | 3.47% | 7.35% | 6.41% |
IDR.MC Indra A | 0.44% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNG.AX и IDR.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNG.AX and IDR.MC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и IDR.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор