PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNG.AX с IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNG.AX с IBEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, GNG.AX returned 40.17%/yr vs 10.91%/yr for IBEX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GNG.AX и IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и IBEX Limited (IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNG.AX торгуется в AUD, в то время как IBEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBEX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNG.AX показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -24.51%.

GNG.AX

1 день
-5.16%
1 месяц
17.23%
С начала года
23.82%
6 месяцев
28.74%
1 год
102.34%
3 года*
47.98%
5 лет*
40.17%
10 лет*
27.10%

IBEX

1 день
1.67%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-24.51%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-6.24%
3 года*
9.23%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNG.AX и IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		23.82%91.49%22.04%18.42%5.73%85.28%47.65%
IBEX
IBEX Limited		-24.51%64.76%24.42%-23.44%105.52%-27.03%-3.33%

Correlation

The correlation between GNG.AX and IBEX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

-0.03

The correlation between GNG.AX and IBEX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GR Engineering Services Limited

IBEX Limited

Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AX
Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с ^IXICIBEX с CATIBEX с ^GSPCIBEX с IBM

Доходность на риск

GNG.AX vs. IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNG.AX c IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNG.AXIBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.12

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.22

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.16

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

-0.29

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNG.AX vs. IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNG.AX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа IBEX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNG.AX и IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNG.AXIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.12

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.23

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GNG.AX и IBEX

Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки IBEX в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и IBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNG.AXIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-53.53%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-39.59%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-41.31%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-53.53%

+26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-32.09%

+22.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-23.28%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

21.69%

-10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GNG.AX и IBEX

GR Engineering Services Limited (GNG.AX) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с IBEX Limited (IBEX) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNG.AXIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

10.19%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

29.77%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

52.74%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

48.14%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.01%

52.88%

-11.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNG.AX и IBEX

Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%
IBEX
IBEX Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNG.AX и IBEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GNG.AX значения в AUD, IBEX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GNG.AX and IBEX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и IBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор