Сравнение GNG.AX с FQT.DE
GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and FQT.DE (Frequentis AG) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while FQT.DE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, GNG.AX returned 40.17%/yr vs 26.84%/yr for FQT.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNG.AX и FQT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GNG.AX торгуется в AUD, в то время как FQT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FQT.DE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GNG.AX показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у FQT.DE с доходностью -1.55%.
GNG.AX
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 28.74%
- 1 год
- 102.34%
- 3 года*
- 47.98%
- 5 лет*
- 40.17%
- 10 лет*
- 27.10%
FQT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 52.03%
- 3 года*
- 38.20%
- 5 лет*
- 26.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNG.AX и FQT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 23.82% | 91.49% | 22.04% | 18.42% | 5.73% | 85.28% | 61.96% | -10.87% |
FQT.DE Frequentis AG | -1.55% | 185.41% | 2.55% | -0.69% | 7.93% | 44.71% | -9.20% | 11.94% |
Correlation
The correlation between GNG.AX and FQT.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNG.AX vs. FQT.DE — Ранг доходности на риск
GNG.AX
FQT.DE
Сравнение GNG.AX c FQT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Frequentis AG (FQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNG.AX | FQT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.62 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 2.88 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNG.AX | FQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.91 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.70 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.67 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GNG.AX и FQT.DE
Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки FQT.DE в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и FQT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNG.AX | FQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -32.90% | -47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -32.01% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -32.01% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -32.90% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -21.63% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.41% | -11.00% | -19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 18.11% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNG.AX и FQT.DE
Текущая волатильность для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) составляет 13.32%, в то время как у Frequentis AG (FQT.DE) волатильность равна 21.91%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNG.AX | FQT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 21.91% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 37.87% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 57.18% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 37.66% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.01% | 35.10% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNG.AX и FQT.DE
Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FQT.DE в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQT.DE Frequentis AG | 0.35% | 0.37% | 0.89% | 0.81% | 0.70% | 0.56% | 0.82% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 2.18% | 4.94% | 7.69% | 8.56% | 9.31% | 5.71% | 4.92% | 7.50% | 10.28% | 3.47% | 7.35% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNG.AX и FQT.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и Frequentis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNG.AX and FQT.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и FQT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор