Сравнение GNG.AX с EXE.TO
GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, GNG.AX returned 27.10%/yr vs 21.80%/yr for EXE.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNG.AX и EXE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GNG.AX торгуется в AUD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GNG.AX показывает доходность 23.82%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 44.15%. За последние 10 лет акции GNG.AX превзошли акции EXE.TO по среднегодовой доходности: 27.10% против 21.80% соответственно.
GNG.AX
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 28.74%
- 1 год
- 102.34%
- 3 года*
- 47.98%
- 5 лет*
- 40.17%
- 10 лет*
- 27.10%
EXE.TO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 44.15%
- 6 месяцев
- 34.56%
- 1 год
- 112.40%
- 3 года*
- 68.21%
- 5 лет*
- 38.38%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам GNG.AX и EXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 23.82% | 91.49% | 22.04% | 18.42% | 5.73% | 85.28% | 61.96% | -20.65% | -19.84% | 9.39% |
EXE.TO Extendicare Inc. | 44.15% | 102.24% | 57.18% | 22.30% | -3.62% | 24.20% | -20.50% | 47.68% | -24.52% | -3.64% |
Correlation
The correlation between GNG.AX and EXE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNG.AX vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск
GNG.AX
EXE.TO
Сравнение GNG.AX c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNG.AX | EXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 7.78 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 21.44 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNG.AX | EXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.30 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GNG.AX и EXE.TO
Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки EXE.TO в -74.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и EXE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNG.AX | EXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -74.31% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -14.54% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -20.84% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -20.84% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.73% | -44.80% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -4.07% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.41% | -19.37% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 5.36% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNG.AX и EXE.TO
Текущая волатильность для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) составляет 13.32%, в то время как у Extendicare Inc. (EXE.TO) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNG.AX | EXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 15.58% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 24.21% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 34.29% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 25.15% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.01% | 26.36% | +14.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNG.AX и EXE.TO
Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности EXE.TO в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 2.18% | 4.94% | 7.69% | 8.56% | 9.31% | 5.71% | 4.92% | 7.50% | 10.28% | 3.47% | 7.35% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNG.AX и EXE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNG.AX and EXE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и EXE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор