PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNG.AX с DSVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNG.AX с DSVSF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and DSVSF (Discovery Silver Corp) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while DSVSF operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, GNG.AX returned 40.17%/yr vs 24.57%/yr for DSVSF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNG.AX и DSVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNG.AX торгуется в AUD, в то время как DSVSF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSVSF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNG.AX показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у DSVSF с доходностью -13.36%.

GNG.AX

1 день
-5.16%
1 месяц
17.23%
С начала года
23.82%
6 месяцев
28.74%
1 год
102.34%
3 года*
47.98%
5 лет*
40.17%
10 лет*
27.10%

DSVSF

1 день
3.04%
1 месяц
-18.89%
С начала года
-13.36%
6 месяцев
-7.30%
1 год
108.59%
3 года*
102.44%
5 лет*
24.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNG.AX и DSVSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		23.82%91.49%22.04%18.42%5.73%85.28%61.96%-20.65%-23.02%
DSVSF
Discovery Silver Corp		-13.36%1,080.88%-7.96%-42.56%-35.39%14.17%168.52%155.29%-24.15%

Correlation

The correlation between GNG.AX and DSVSF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GR Engineering Services Limited

Discovery Silver Corp

Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PME.AXGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKR
Часто сравнивают с DSVSF:
DSVSF с PAASDSVSF с APM.TODSVSF с HSLV.TODSVSF с KUYAFDSVSF с AYA.TODSVSF с EXKDSVSF с ABRA.TO

Доходность на риск

GNG.AX vs. DSVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DSVSF
Ранг доходности на риск DSVSF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSVSF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSVSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNG.AX c DSVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNG.AXDSVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.47

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.08

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.90

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

7.07

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNG.AX vs. DSVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNG.AX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа DSVSF равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNG.AX и DSVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNG.AXDSVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.47

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.34

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.66

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GNG.AX и DSVSF

Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.75%, примерно равная максимальной просадке DSVSF в -78.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и DSVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNG.AXDSVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-78.78%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-37.61%

+10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-58.50%

+31.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-78.78%

+51.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-35.71%

+26.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-36.80%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

15.43%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GNG.AX и DSVSF

Текущая волатильность для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) составляет 13.32%, в то время как у Discovery Silver Corp (DSVSF) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNG.AXDSVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

22.01%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

54.29%

-19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

74.47%

-29.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

73.25%

-37.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.01%

83.13%

-42.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNG.AX и DSVSF

Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSVSF
Discovery Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNG.AX и DSVSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и Discovery Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GNG.AX значения в AUD, DSVSF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GNG.AX and DSVSF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и DSVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор