PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNG.AX с BAB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNG.AX с BAB.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and BAB.L (Babcock International Group plc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GNG.AX returned 27.10%/yr vs 1.90%/yr for BAB.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GNG.AX и BAB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Babcock International Group plc (BAB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNG.AX торгуется в AUD, в то время как BAB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAB.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNG.AX показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у BAB.L с доходностью -21.68%. За последние 10 лет акции GNG.AX превзошли акции BAB.L по среднегодовой доходности: 27.10% против 1.90% соответственно.

GNG.AX

1 день
-5.16%
1 месяц
17.23%
С начала года
23.82%
6 месяцев
28.74%
1 год
102.34%
3 года*
47.98%
5 лет*
40.17%
10 лет*
27.10%

BAB.L

1 день
0.27%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-21.68%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-10.23%
3 года*
50.20%
5 лет*
29.93%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNG.AX и BAB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		23.82%91.49%22.04%18.42%5.73%85.28%61.96%-20.65%-19.84%9.39%
BAB.L
Babcock International Group plc		-21.68%149.39%38.52%48.09%-15.67%19.41%-58.19%43.15%-24.55%-22.46%

Correlation

The correlation between GNG.AX and BAB.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

-0.01

The correlation between GNG.AX and BAB.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GR Engineering Services Limited

Babcock International Group plc

Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AX
Часто сравнивают с BAB.L:
BAB.L с BA.LBAB.L с BCKIYBAB.L с ALTN.LBAB.L с RYCEYBAB.L с AMZNBAB.L с RHM.DEBAB.L с DFNG.L

Доходность на риск

GNG.AX vs. BAB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BAB.L
Ранг доходности на риск BAB.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNG.AX c BAB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Babcock International Group plc (BAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNG.AXBAB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.29

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.19

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.25

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

-0.62

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNG.AX vs. BAB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNG.AX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа BAB.L равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNG.AX и BAB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNG.AXBAB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.29

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.05

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GNG.AX и BAB.L

Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.75%, примерно равная максимальной просадке BAB.L в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и BAB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNG.AXBAB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-82.11%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-40.91%

+13.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-40.91%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-40.91%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.73%

-79.06%

+17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-34.93%

+25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-32.82%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

16.36%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GNG.AX и BAB.L

GR Engineering Services Limited (GNG.AX) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Babcock International Group plc (BAB.L) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNG.AXBAB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

11.77%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

25.51%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

34.89%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

33.89%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.01%

37.05%

+3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNG.AX и BAB.L

Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности BAB.L в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB.L
Babcock International Group plc		0.67%0.56%1.06%0.43%0.00%0.00%0.00%4.78%6.08%4.04%2.75%2.38%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNG.AX и BAB.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и Babcock International Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GNG.AX значения в AUD, BAB.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

GNG.AX and BAB.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и BAB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор