PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNG.AX с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNG.AX с AG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, GNG.AX returned 27.10%/yr vs 3.87%/yr for AG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNG.AX и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNG.AX торгуется в AUD, в то время как AG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNG.AX показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции GNG.AX превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 27.10% против 3.87% соответственно.

GNG.AX

1 день
-5.16%
1 месяц
17.23%
С начала года
23.82%
6 месяцев
28.74%
1 год
102.34%
3 года*
47.98%
5 лет*
40.17%
10 лет*
27.10%

AG

1 день
0.99%
1 месяц
-19.21%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
12.37%
1 год
91.56%
3 года*
42.37%
5 лет*
1.77%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNG.AX и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		23.82%91.49%22.04%18.42%5.73%85.28%61.96%-20.65%-19.84%9.39%
AG
First Majestic Silver Corp.		-2.36%182.22%-1.46%-25.93%-19.76%-12.39%-0.00%109.12%-3.24%-18.39%

Correlation

The correlation between GNG.AX and AG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GR Engineering Services Limited

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PME.AXGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKR
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

GNG.AX vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNG.AX c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNG.AXAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.32

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.95

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.99

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

4.65

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNG.AX vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNG.AX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа AG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNG.AX и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNG.AXAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.32

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.03

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.07

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.07

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GNG.AX и AG

Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки AG в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNG.AXAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-85.35%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-46.36%

+19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-46.36%

+19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-72.23%

+44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.73%

-77.36%

+15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-45.83%

+36.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.41%

-50.64%

+20.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

19.74%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GNG.AX и AG

Текущая волатильность для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) составляет 13.32%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNG.AXAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

22.77%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

54.47%

-19.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

69.81%

-24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

57.44%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.01%

58.49%

-17.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNG.AX и AG

Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AG в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG
First Majestic Silver Corp.		0.21%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNG.AX и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GNG.AX значения в AUD, AG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GNG.AX and AG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор