PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMG.AX с UOLGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMG.AX с UOLGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMG.AX (Goodman Group) and UOLGY (UOL Group Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, UOLGY in Real Estate - Development. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 9.95%/yr for UOLGY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMG.AX и UOLGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Goodman Group (GMG.AX) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMG.AX торгуется в AUD, в то время как UOLGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UOLGY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у UOLGY с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции UOLGY по среднегодовой доходности: 17.72% против 9.95% соответственно.

GMG.AX

1 день
-1.64%
1 месяц
3.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
5.77%
1 год
-6.14%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.26%
10 лет*
17.72%

UOLGY

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.28%
С начала года
8.98%
6 месяцев
11.27%
1 год
47.07%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMG.AX и UOLGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMG.AX
Goodman Group		0.77%-12.27%41.44%47.71%-33.40%41.23%42.56%27.16%29.89%21.98%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		8.98%62.49%-7.35%-1.68%4.85%-3.79%-5.19%35.44%-22.50%53.14%

Correlation

The correlation between GMG.AX and UOLGY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2007 г.

0.04

The correlation between GMG.AX and UOLGY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goodman Group

UOL Group Ltd ADR

Часто сравнивают с GMG.AX:
GMG.AX с MQG.AXGMG.AX с IVVGMG.AX с TEG.DEGMG.AX с CTPNV.ASGMG.AX с LLC.AXGMG.AX с AOO.FGMG.AX с VTMX
Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с MTSFYUOLGY с LMP.LUOLGY с PSPSYUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с VNA.DEUOLGY с AVBUOLGY с AHR

Доходность на риск

GMG.AX vs. UOLGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMG.AX
Ранг доходности на риск GMG.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMG.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMG.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMG.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMG.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMG.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMG.AX c UOLGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMG.AXUOLGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.56

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.17

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.24

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

8.14

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMG.AX vs. UOLGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMG.AX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа UOLGY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMG.AX и UOLGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMG.AXUOLGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.56

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.20

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GMG.AX и UOLGY

Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки UOLGY в -70.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и UOLGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMG.AXUOLGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-70.85%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.44%

-14.59%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.63%

-29.55%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-29.55%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-32.16%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-12.38%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-18.75%

-27.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

5.81%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GMG.AX и UOLGY

Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с UOL Group Ltd ADR (UOLGY) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOLGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMG.AXUOLGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.86%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

22.53%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

30.36%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

28.15%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

29.25%

-2.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMG.AX и UOLGY

Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности UOLGY в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMG.AX
Goodman Group		0.96%0.97%0.42%1.19%1.73%0.74%0.80%1.17%2.75%3.20%3.48%3.67%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.54%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMG.AX и UOLGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и UOL Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GMG.AX значения в AUD, UOLGY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GMG.AX and UOLGY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и UOLGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор