PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMG.AX с HST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMG.AX с HST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMG.AX (Goodman Group) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, HST in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 9.45%/yr for HST. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMG.AX и HST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Goodman Group (GMG.AX) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMG.AX торгуется в AUD, в то время как HST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HST были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 31.83%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции HST по среднегодовой доходности: 17.72% против 9.45% соответственно.

GMG.AX

1 день
-1.64%
1 месяц
3.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
5.77%
1 год
-6.14%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.26%
10 лет*
17.72%

HST

1 день
-0.80%
1 месяц
12.78%
С начала года
31.83%
6 месяцев
38.33%
1 год
50.74%
3 года*
15.67%
5 лет*
12.96%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMG.AX и HST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMG.AX
Goodman Group		0.77%-12.27%41.44%47.71%-33.40%41.23%42.56%27.16%29.89%21.98%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		31.83%-0.57%4.03%27.70%1.69%25.83%-26.76%17.19%-2.73%1.82%

Correlation

The correlation between GMG.AX and HST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.04

The correlation between GMG.AX and HST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goodman Group

Host Hotels & Resorts, Inc.

Часто сравнивают с GMG.AX:
GMG.AX с MQG.AXGMG.AX с IVVGMG.AX с TEG.DEGMG.AX с CTPNV.ASGMG.AX с LLC.AXGMG.AX с AOO.FGMG.AX с VTMX
Часто сравнивают с HST:
HST с APLEHST с HLTHST с AATHST с NHIHST с CEVAHST с ELSHST с HTAB

Доходность на риск

GMG.AX vs. HST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMG.AX
Ранг доходности на риск GMG.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMG.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMG.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMG.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMG.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMG.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HST
Ранг доходности на риск HST: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMG.AX c HST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMG.AXHSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.15

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.04

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

6.04

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

14.76

-15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMG.AX vs. HST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMG.AX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа HST равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMG.AX и HST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMG.AXHSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.15

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.10

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GMG.AX и HST

Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки HST в -81.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и HST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMG.AXHSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-81.26%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.44%

-8.44%

-22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.63%

-30.82%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-30.82%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-47.63%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-0.80%

-17.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-24.56%

-21.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

3.45%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GMG.AX и HST

Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMG.AXHSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

6.58%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

17.07%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

23.76%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

28.38%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

32.57%

-5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMG.AX и HST

Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности HST в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMG.AX
Goodman Group		0.96%0.97%0.42%1.19%1.73%0.74%0.80%1.17%2.75%3.20%3.48%3.67%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		3.89%5.36%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMG.AX и HST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GMG.AX значения в AUD, HST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GMG.AX and HST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и HST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор