Сравнение GMG.AX с EPR
GMG.AX (Goodman Group) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, EPR in REIT - Retail. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 3.90%/yr for EPR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMG.AX и EPR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMG.AX торгуется в AUD, в то время как EPR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 17.72% против 3.90% соответственно.
GMG.AX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 17.72%
EPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам GMG.AX и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.77% | -12.27% | 41.44% | 47.71% | -33.40% | 41.23% | 42.56% | 27.16% | 29.89% | 21.98% |
EPR EPR Properties | 12.36% | 11.77% | 8.68% | 38.93% | -8.97% | 59.43% | -56.30% | 17.67% | 14.69% | -10.77% |
Correlation
The correlation between GMG.AX and EPR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMG.AX vs. EPR — Ранг доходности на риск
GMG.AX
EPR
Сравнение GMG.AX c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMG.AX | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.01 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.02 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMG.AX | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.10 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.20 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GMG.AX и EPR
Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки EPR в -78.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMG.AX | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -78.71% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -20.81% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -20.81% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -31.57% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -78.71% | +37.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -7.46% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -20.75% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 11.42% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMG.AX и EPR
Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMG.AX | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 4.70% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 17.05% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 22.76% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 24.42% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 40.98% | -14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMG.AX и EPR
Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности EPR в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.22% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMG.AX и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMG.AX and EPR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор