PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMG.AX с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMG.AX с CPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMG.AX (Goodman Group) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 8.03%/yr for CPT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMG.AX и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Goodman Group (GMG.AX) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMG.AX торгуется в AUD, в то время как CPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 17.72% против 8.03% соответственно.

GMG.AX

1 день
-1.64%
1 месяц
3.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
5.77%
1 год
-6.14%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.26%
10 лет*
17.72%

CPT

1 день
0.26%
1 месяц
11.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
5.52%
1 год
-6.53%
3 года*
2.33%
5 лет*
2.04%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMG.AX и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMG.AX
Goodman Group		0.77%-12.27%41.44%47.71%-33.40%41.23%42.56%27.16%29.89%21.98%
CPT
Camden Property Trust		-1.83%-8.63%33.51%-7.57%-31.32%94.16%-10.86%24.78%9.64%4.70%

Correlation

The correlation between GMG.AX and CPT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between GMG.AX and CPT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goodman Group

Camden Property Trust

Часто сравнивают с GMG.AX:
GMG.AX с MQG.AXGMG.AX с IVVGMG.AX с TEG.DEGMG.AX с CTPNV.ASGMG.AX с LLC.AXGMG.AX с AOO.FGMG.AX с VTMX
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ

Доходность на риск

GMG.AX vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMG.AX
Ранг доходности на риск GMG.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMG.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMG.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMG.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMG.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMG.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMG.AX c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMG.AXCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.32

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-0.33

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.31

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-0.55

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMG.AX vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMG.AX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа CPT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMG.AX и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMG.AXCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.26

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GMG.AX и CPT

Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки CPT в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMG.AXCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-62.08%

-35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.44%

-21.31%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.63%

-28.59%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-43.38%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-43.38%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-24.20%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-15.84%

-29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

11.87%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GMG.AX и CPT

Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMG.AXCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.61%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

15.50%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

20.37%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

21.61%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

23.46%

+3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMG.AX и CPT

Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CPT в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
GMG.AX
Goodman Group		0.96%0.97%0.42%1.19%1.73%0.74%0.80%1.17%2.75%3.20%3.48%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMG.AX и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GMG.AX значения в AUD, CPT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GMG.AX and CPT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор