Сравнение GMG.AX с AVB
GMG.AX (Goodman Group) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 4.94%/yr for AVB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMG.AX и AVB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMG.AX торгуется в AUD, в то время как AVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVB были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 17.72% против 4.94% соответственно.
GMG.AX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 17.72%
AVB
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам GMG.AX и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.77% | -12.27% | 41.44% | 47.71% | -33.40% | 41.23% | 42.56% | 27.16% | 29.89% | 21.98% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -0.99% | -20.80% | 33.66% | 20.43% | -29.56% | 71.68% | -27.27% | 24.67% | 11.83% | -4.02% |
Correlation
The correlation between GMG.AX and AVB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between GMG.AX and AVB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMG.AX vs. AVB — Ранг доходности на риск
GMG.AX
AVB
Сравнение GMG.AX c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMG.AX | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.44 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.79 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMG.AX | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.58 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.21 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GMG.AX и AVB
Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки AVB в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMG.AX | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -53.13% | -44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -26.56% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -35.02% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -35.02% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -43.55% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -23.94% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -13.51% | -32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 14.78% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMG.AX и AVB
Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMG.AX | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.97% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 15.74% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 20.37% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 21.16% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 23.71% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMG.AX и AVB
Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AVB в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMG.AX и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMG.AX and AVB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор