Сравнение GMG.AX с AHR
GMG.AX (Goodman Group) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, AHR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, GMG.AX returned -6.14% vs 26.23% for AHR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GMG.AX и AHR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMG.AX торгуется в AUD, в то время как AHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -3.95%.
GMG.AX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 17.72%
AHR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMG.AX и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.77% | -12.27% | 33.38% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -7.62% | 57.68% | 138.83% |
Correlation
The correlation between GMG.AX and AHR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMG.AX vs. AHR — Ранг доходности на риск
GMG.AX
AHR
Сравнение GMG.AX c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMG.AX | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.67 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.08 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMG.AX | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.09 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.86 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок GMG.AX и AHR
Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки AHR в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMG.AX | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -15.78% | -81.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -15.78% | -14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -12.15% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -3.66% | -42.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 6.45% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMG.AX и AHR
Текущая волатильность для Goodman Group (GMG.AX) составляет 8.73%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMG.AX | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 9.53% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 19.00% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 24.17% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 25.91% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 25.91% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMG.AX и AHR
Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AHR в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.19% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMG.AX и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMG.AX and AHR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор