PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с ABBNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с ABBNY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while ABBNY (ABB Ltd) is a stock. Over the past 10 years, GLTR returned 12.31%/yr vs 21.38%/yr for ABBNY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и ABBNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и ABB Ltd (ABBNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у ABBNY с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям ABBNY по среднегодовой доходности: 12.31% против 21.38% соответственно.

GLTR

1 день
0.02%
1 месяц
-11.67%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
6.38%
1 год
45.14%
3 года*
30.24%
5 лет*
14.39%
10 лет*
12.31%

ABBNY

1 день
1.83%
1 месяц
-2.95%
С начала года
41.80%
6 месяцев
43.11%
1 год
82.41%
3 года*
41.86%
5 лет*
27.12%
10 лет*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и ABBNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-3.01%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
ABBNY
ABB Ltd		41.80%40.49%23.75%49.62%-18.13%40.40%21.21%31.87%-26.52%31.68%

Correlation

The correlation between GLTR and ABBNY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г.

0.24

The correlation between GLTR and ABBNY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

ABB Ltd

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с DEABBNY с VOOABBNY с ^GSPC

Доходность на риск

GLTR vs. ABBNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c ABBNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRABBNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.79

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.86

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.27

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

20.73

-17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. ABBNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ABBNY равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и ABBNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRABBNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.79

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GLTR и ABBNY

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки ABBNY в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и ABBNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRABBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-93.98%

+38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.10%

-15.71%

-14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.10%

-20.26%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-36.07%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

-43.98%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.08%

-5.13%

-24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-25.54%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

3.99%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и ABBNY

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 9.50%, в то время как у ABB Ltd (ABBNY) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRABBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

10.45%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.83%

24.58%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

29.78%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

26.06%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

25.43%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и ABBNY

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd		1.18%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and ABBNY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBNY has higher volatility (10.45%) compared to GLTR (9.50%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs ABBNY's -93.98%.

ABBNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и ABBNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор