Сравнение GLTL.L с IGF
GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTL.L returned -3.77%/yr vs 8.99%/yr for IGF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GLTL.L charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности GLTL.L и IGF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTL.L торгуется в GBP, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTL.L показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции GLTL.L уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: -3.77% против 8.99% соответственно.
GLTL.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- -1.22%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- -3.77%
IGF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам GLTL.L и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -4.08% | 3.15% | -10.47% | 1.26% | -40.67% | -6.58% | 13.61% | 11.55% | 0.22% | 3.32% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 8.12% | 12.66% | 16.82% | 0.84% | 10.49% | 12.63% | -9.24% | 21.04% | -4.61% | 8.99% |
Correlation
The correlation between GLTL.L and IGF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2012 г. | 0.04 |
The correlation between GLTL.L and IGF shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTL.L vs. IGF — Ранг доходности на риск
GLTL.L
IGF
Сравнение GLTL.L c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTL.L | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.05 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.95 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTL.L | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.62 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.91 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.56 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GLTL.L и IGF
Максимальная просадка GLTL.L за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTL.L и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTL.L | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -40.37% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -5.10% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -11.18% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.99% | -17.01% | -35.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -35.17% | -20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.32% | -4.33% | -47.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -7.58% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 1.96% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTL.L и IGF
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GLTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTL.L | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.40% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.71% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 9.61% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 12.11% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.99% | +0.97% |
Сравнение комиссий GLTL.L и IGF
GLTL.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTL.L и IGF
Дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности IGF в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.15% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 3.01% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
GLTL.L and IGF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTL.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTL.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
GLTL.L is categorized as European Government Bonds, while IGF is Industrials Equities. GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GLTL.L and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для GLTL.L и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор