Сравнение GLL с VNO
GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while VNO (Vornado Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, GLL returned -22.59%/yr vs -3.63%/yr for VNO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLL и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям VNO по среднегодовой доходности: -22.59% против -3.63% соответственно.
GLL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 19.36%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -15.04%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- -40.24%
- 5 лет*
- -28.10%
- 10 лет*
- -22.59%
VNO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 35.06%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.63%
Сравнение доходности по годам GLL и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -9.94% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
VNO Vornado Realty Trust | 8.77% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between GLL and VNO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. VNO — Ранг доходности на риск
GLL
VNO
Сравнение GLL c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.20 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.38 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 | -0.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.09 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.29 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и VNO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -80.89% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -41.22% | -23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -43.88% | -44.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -72.46% | -17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -80.89% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -41.31% | -57.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.14% | -20.59% | -64.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.09% | 21.24% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и VNO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 10.04% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 23.04% | +22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.94% | 32.81% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 41.61% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 39.11% | -6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и VNO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.04% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and VNO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (11.12%) compared to VNO (10.04%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs VNO's -80.89%.
VNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор