PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с VMRXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. GLL is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, GLL returned -28.10%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности GLL и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%4.25%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between GLL and VMRXX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

-0.01

The correlation between GLL and VMRXX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

GLL vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
3.67

-4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLVMRXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

3.67

-4.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

2.77

-3.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

2.76

-3.43

Просадки

Сравнение просадок GLL и VMRXX

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

0.00%

-99.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

0.00%

-65.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

0.00%

-87.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

0.00%

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

0.00%

-98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.14%

0.00%

-85.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.09%

0.00%

+42.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и VMRXX

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

0.30%

+10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

0.79%

+44.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.94%

1.12%

+51.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

1.02%

+35.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

1.02%

+31.19%

Сравнение комиссий GLL и VMRXX

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и VMRXX

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

GLL and VMRXX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.12%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор