PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с SIL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -22.59%/yr vs 9.24%/yr for SIL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности GLL и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: -22.59% против 9.24% соответственно.

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%

SIL

1 день
0.38%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
7.62%
1 год
66.61%
3 года*
44.84%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-4.72%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between GLL and SIL is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

-0.72

The correlation between GLL and SIL has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

GLL vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.31

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.73

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.03

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

5.05

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.31

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.31

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.23

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.12

-0.78

Просадки

Сравнение просадок GLL и SIL

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-82.99%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-32.91%

-32.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-32.91%

-55.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-55.08%

-34.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-63.04%

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-32.58%

-66.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.14%

-51.43%

-33.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.09%

13.24%

+28.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SIL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.12%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

18.38%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

43.02%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.94%

51.09%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

39.48%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

39.73%

-7.52%

Сравнение комиссий GLL и SIL

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SIL

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.24%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

GLL and SIL have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (18.38%) compared to GLL (11.12%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, SIL leads with 9.24% vs -22.59% for GLL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 9.24% return vs -22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

SIL has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SIL is Silver. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор