PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с RGLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLL returned -22.59%/yr vs 13.42%/yr for RGLD. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLL и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: -22.59% против 13.42% соответственно.

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%

RGLD

1 день
-0.18%
1 месяц
-13.90%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
4.13%
1 год
17.94%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и RGLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
RGLD
Royal Gold, Inc.		-7.10%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%

Correlation

The correlation between GLL and RGLD is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.65

The correlation between GLL and RGLD has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM

Доходность на риск

GLL vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLRGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.46

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
0.85

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.11

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.56

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

1.42

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа RGLD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.46

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.39

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.40

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.18

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GLL и RGLD

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и RGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-98.29%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-32.28%

-32.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-32.28%

-55.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-40.73%

-49.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-49.55%

-46.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-32.28%

-66.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.14%

-29.82%

-55.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.09%

12.67%

+29.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и RGLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.12%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

11.83%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

32.02%

+13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.94%

39.07%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

31.54%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

33.63%

-1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и RGLD

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.90%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Часто задаваемые вопросы

GLL and RGLD have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGLD has higher volatility (11.83%) compared to GLL (11.12%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs RGLD's -98.29%.

RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и RGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор