PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -22.59%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GLL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -22.59% против 21.59% соответственно.

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between GLL and QQQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.05

The correlation between GLL and QQQ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GLL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.15

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.77

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.00

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

11.43

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.15

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.76

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.97

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.40

-1.07

Просадки

Сравнение просадок GLL и QQQ

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-82.97%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-11.96%

-53.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-22.77%

-65.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-35.12%

-54.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-35.12%

-60.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-4.03%

-94.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.14%

-32.77%

-52.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.09%

3.14%

+38.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и QQQ

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

6.84%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

13.20%

+31.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.94%

16.74%

+36.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

22.49%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

22.36%

+9.85%

Сравнение комиссий GLL и QQQ

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и QQQ

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GLL and QQQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.12%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs -22.59% for GLL. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs -22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while QQQ is Nasdaq-100. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор