PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. GLL is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, GLL returned -40.24%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности GLL и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и MAGS

2026 (YTD)202520242023
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%1.46%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between GLL and MAGS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

GLL vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.40

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.93

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.52

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

5.22

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.40

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.49

-2.15

Просадки

Сравнение просадок GLL и MAGS

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-29.91%

-69.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-18.62%

-46.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-29.91%

-58.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-6.22%

-92.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.14%

-4.70%

-80.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.09%

5.40%

+36.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и MAGS

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

5.89%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

14.84%

+30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.94%

20.22%

+32.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

25.99%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

25.99%

+6.22%

Сравнение комиссий GLL и MAGS

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и MAGS

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM202520242023
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

GLL and MAGS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.12%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs -40.24% for GLL. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs -40.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор