PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с ITA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -22.59%/yr vs 14.86%/yr for ITA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности GLL и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: -22.59% против 14.86% соответственно.

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between GLL and ITA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between GLL and ITA has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

GLL vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.22

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.81

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.62

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

4.35

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.22

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.81

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.64

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.51

-1.17

Просадки

Сравнение просадок GLL и ITA

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-59.72%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-15.82%

-49.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-15.82%

-72.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-18.72%

-71.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-51.00%

-44.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-9.25%

-89.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.14%

-9.46%

-75.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.09%

5.89%

+36.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и ITA

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

7.09%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

17.68%

+27.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.94%

21.12%

+31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

20.07%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

23.17%

+9.04%

Сравнение комиссий GLL и ITA

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и ITA

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

GLL and ITA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.12%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.86% vs -22.59% for GLL. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.86% return vs -22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

ITA has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while ITA is Aerospace & Defense. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор