PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с GDXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -22.59%/yr vs 11.53%/yr for GDXJ. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности GLL и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -10.70%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: -22.59% против 11.53% соответственно.

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%

GDXJ

1 день
1.01%
1 месяц
-19.25%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-0.52%
1 год
50.65%
3 года*
42.13%
5 лет*
15.86%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-10.70%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between GLL and GDXJ is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

-0.76

The correlation between GLL and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

GLL vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.00

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.45

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.43

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

3.72

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.00

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.39

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.26

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.05

-0.71

Просадки

Сравнение просадок GLL и GDXJ

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-88.66%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-35.60%

-29.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-35.60%

-52.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-50.99%

-38.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-57.77%

-37.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-34.94%

-63.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.14%

-60.48%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.09%

13.67%

+28.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GDXJ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.12%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

17.66%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

42.71%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.94%

50.84%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

41.34%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

44.15%

-11.94%

Сравнение комиссий GLL и GDXJ

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GDXJ

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.61%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLL and GDXJ have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (17.66%) compared to GLL (11.12%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 11.53% vs -22.59% for GLL. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 11.53% return vs -22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GDXJ is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор