PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с BND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -22.59%/yr vs 1.53%/yr for BND. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности GLL и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -22.59% против 1.53% соответственно.

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between GLL and BND is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.28

The correlation between GLL and BND shifts across timeframes, from -0.37 (10 years) to -0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

GLL vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.32

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.96

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.83

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

5.43

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.32

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

-0.01

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.28

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.58

-1.25

Просадки

Сравнение просадок GLL и BND

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-18.58%

-80.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-2.68%

-62.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-5.92%

-82.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-17.91%

-71.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-18.58%

-77.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-2.70%

-96.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.14%

-3.06%

-82.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.09%

0.90%

+41.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и BND

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

1.20%

+9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

2.69%

+42.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.94%

3.72%

+49.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

6.02%

+30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

5.53%

+26.68%

Сравнение комиссий GLL и BND

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и BND

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLL and BND have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.12%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.53% vs -22.59% for GLL. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.53% return vs -22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while BND is Total Bond Market. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор