Сравнение GLDY с YMAG
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 11.50% vs 24.05% for YMAG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 1.30%.
GLDY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -4.78% | 15.40% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 1.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between GLDY and YMAG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
GLDY
YMAG
Сравнение GLDY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.68 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 5.87 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.49 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.12 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и YMAG
Максимальная просадка GLDY за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.57% | -25.96% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -14.38% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -5.05% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.52% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 4.11% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и YMAG
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 4.95% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.87% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 12.03% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 16.29% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 20.95% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 20.95% | -1.24% |
Сравнение комиссий GLDY и YMAG
GLDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и YMAG
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что меньше доходности YMAG в 51.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.51% | 37.38% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.73% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and YMAG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (4.95%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -15.57% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 24.05% vs 11.50% for GLDY. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 24.05% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.73%, compared with 48.51% for GLDY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор