Сравнение GLDY с YBTC
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 11.50% vs -36.91% for YBTC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.
GLDY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -4.78% | 15.40% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | 0.37% |
Correlation
The correlation between GLDY and YBTC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
GLDY
YBTC
Сравнение GLDY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.76 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.41 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.93 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.12 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и YBTC
Максимальная просадка GLDY за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.57% | -48.82% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -48.82% | +33.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -45.99% | +30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -13.06% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 26.19% | -20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и YBTC
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) составляет 4.95%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что GLDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 11.99% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 32.26% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 39.93% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 41.09% | -21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 41.09% | -21.38% |
Сравнение комиссий GLDY и YBTC
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и YBTC
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что меньше доходности YBTC в 88.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.51% | 37.38% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and YBTC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to GLDY (4.95%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -15.57% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, GLDY leads with 11.50% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 11.50% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 48.51% for GLDY.
GLDY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.95% for YBTC.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор