Сравнение GLDY с PLTW
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 11.50% vs -1.06% for PLTW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -30.02%.
GLDY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -4.78% | 15.40% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 116.77% |
Correlation
The correlation between GLDY and PLTW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
GLDY
PLTW
Сравнение GLDY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.02 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.04 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.12 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и PLTW
Максимальная просадка GLDY за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.57% | -46.29% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -46.29% | +30.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -42.76% | +27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -19.77% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 25.60% | -19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и PLTW
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) составляет 4.95%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что GLDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 20.82% | -15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 46.37% | -27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 60.86% | -40.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 72.69% | -52.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 72.69% | -52.98% |
Сравнение комиссий GLDY и PLTW
И GLDY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и PLTW
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что меньше доходности PLTW в 131.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.51% | 37.38% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and PLTW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to GLDY (4.95%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -15.57% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, GLDY leads with 11.50% vs -1.06% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 11.50% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 48.51% for GLDY.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор