Сравнение GLDY с COIW
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 11.50% vs -46.63% for COIW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -35.32%.
GLDY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -35.32%
- 6 месяцев
- -48.91%
- 1 год
- -46.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -4.78% | 15.15% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -35.32% | 24.40% |
Correlation
The correlation between GLDY and COIW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. COIW — Ранг доходности на риск
GLDY
COIW
Сравнение GLDY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.63 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.99 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.55 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.46 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и COIW
Максимальная просадка GLDY за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.57% | -74.55% | +58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -74.55% | +58.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -70.71% | +55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -38.03% | +34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 47.34% | -41.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и COIW
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) составляет 4.95%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 25.57%. Это указывает на то, что GLDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 25.57% | -20.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 62.78% | -44.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 85.48% | -65.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 91.27% | -71.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 91.27% | -71.56% |
Сравнение комиссий GLDY и COIW
И GLDY, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и COIW
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что меньше доходности COIW в 235.93%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 235.93% | 120.37% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.51% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and COIW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (25.57%) compared to GLDY (4.95%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -15.57% vs COIW's -74.55%.
On 1-year performance, GLDY leads with 11.50% vs -46.63% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 11.50% return vs -46.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 235.93%, compared with 48.51% for GLDY.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор