Сравнение GLDY с AAPW
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GLDY returned 11.50% vs 53.40% for AAPW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и AAPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 11.28%.
GLDY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и AAPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -4.78% | 15.40% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 11.28% | 21.66% |
Correlation
The correlation between GLDY and AAPW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. AAPW — Ранг доходности на риск
GLDY
AAPW
Сравнение GLDY c AAPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | AAPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.09 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 7.76 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.94 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и AAPW
Максимальная просадка GLDY за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и AAPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.57% | -36.28% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -17.36% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -5.19% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -11.10% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 6.92% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и AAPW
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) составляет 4.95%, в то время как у AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что GLDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.96% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 19.70% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 27.65% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 34.66% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 34.66% | -14.95% |
Сравнение комиссий GLDY и AAPW
И GLDY, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и AAPW
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности AAPW в 33.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 33.19% | 28.83% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.51% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and AAPW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPW has higher volatility (6.96%) compared to GLDY (4.95%). In terms of maximum drawdown, GLDY dropped -15.57% vs AAPW's -36.28%.
On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 11.50% for GLDY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDY has the higher dividend yield at 48.51%, compared with 33.19% for AAPW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и AAPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор