PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с VOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 6.19%/yr for VOT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 5.49%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и VOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-10.90%

Correlation

The correlation between GLDM and VOT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.10

Сравнение распределения секторов GLDM и VOT

Секторы
GLDM
VOT

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

6.8%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

23.7%

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

-

28.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
VOT
1.8%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

VOT
3.8%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

VOT
13.9%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

VOT
0.8%

Энергетика

GLDM

-

VOT
2.7%

Финансовые услуги

GLDM

-

VOT
6.8%

Здравоохранение

GLDM

-

VOT
9.3%

Промышленность

GLDM

-

VOT
23.7%

Недвижимость

GLDM

-

VOT
4.8%

Технологии

GLDM

-

VOT
28.9%

Коммунальные услуги

GLDM

-

VOT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

GLDM vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.48

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.77

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.49

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

1.46

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.48

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.29

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.54

Просадки

Сравнение просадок GLDM и VOT

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-60.16%

+38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-15.96%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-21.77%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-37.19%

+16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-3.48%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.96%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

5.33%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и VOT

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 5.65% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.45%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

12.85%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

16.20%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

21.41%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

21.02%

-4.13%

Сравнение комиссий GLDM и VOT

GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и VOT

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and VOT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to VOT (5.45%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs VOT's -60.16%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs 6.19% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

VOT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while VOT is Mid Cap Growth Equities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.05% for VOT.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор