PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с VFMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. GLDM is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 9.52%/yr for VFMV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 7.46%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-7.87%

Correlation

The correlation between GLDM and VFMV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.12

Сравнение распределения секторов GLDM и VFMV

Секторы
GLDM
VFMV

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.5%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

10.6%

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

6.4%

Технологии

-

25.1%

Коммунальные услуги

-

6.7%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
VFMV

-

Коммуникационные услуги

GLDM

-

VFMV
10.7%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

VFMV
6.9%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

VFMV
9.5%

Энергетика

GLDM

-

VFMV
3.9%

Финансовые услуги

GLDM

-

VFMV
10.6%

Здравоохранение

GLDM

-

VFMV
10.1%

Промышленность

GLDM

-

VFMV
10.1%

Недвижимость

GLDM

-

VFMV
6.4%

Технологии

GLDM

-

VFMV
25.1%

Коммунальные услуги

GLDM

-

VFMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

GLDM vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.32

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.93

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.94

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

7.57

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.81

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.68

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GLDM и VFMV

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-33.64%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-6.00%

-14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-10.35%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-15.41%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-2.00%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.63%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

1.53%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и VFMV

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.21%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

6.37%

+16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

8.83%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

11.75%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.25%

+2.64%

Сравнение комиссий GLDM и VFMV

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и VFMV

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and VFMV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs 9.52% for VFMV. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор