PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с STN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с STN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while STN (Stantec Inc) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 11.85%/yr for STN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и STN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Stantec Inc (STN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -21.89%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

STN

1 день
-0.58%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-21.89%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-30.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и STN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
STN
Stantec Inc		-21.89%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-13.34%

Correlation

The correlation between GLDM and STN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Stantec Inc

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQ

Доходность на риск

GLDM vs. STN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
STN
Ранг доходности на риск STN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c STN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMSTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-1.10

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-1.43

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.81

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.85

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

-1.94

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. STN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа STN равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и STN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMSTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-1.10

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.47

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.40

+0.59

Просадки

Сравнение просадок GLDM и STN

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и STN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMSTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-67.42%

+45.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-35.66%

+15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-35.66%

+15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-35.66%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-35.06%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-17.11%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

15.63%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и STN

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 5.65%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMSTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

13.19%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

23.93%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

27.82%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

25.23%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

25.65%

-8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и STN

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STN
Stantec Inc		1.07%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and STN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (13.19%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs STN's -67.42%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и STN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор